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中国移动骚扰短信的拦截设置可以在手机本身的应用中进行，具体步骤如下（以某品牌手机为例）。
1、打开手机“设置”。
2、找到并点击“短信设置”或“短信拦截”选项（具体名称可能因手机型号或系统版本而异）。
3、在短信拦截设置中，找到“骚扰拦截”或类似选项。
4、进入该选项后，可以根据个人需求选择开启骚扰短信的拦截功能，并设置相关的拦截选项，如拦截关键字、拦截陌生号码等。
部分手机可能未内置短信拦截功能，在这种情况下，可以前往手机应用市场下载并安装支持短信拦截的第三方安全软件，如腾讯手机管家、360安全卫士等，然后在这些软件中设置骚扰短信的拦截规则。
仅供参考，由于手机型号、系统版本可能存在差异，建议根据手机实际情况进行操作，如仍有疑问，可以咨询中国移动客服或查看手机使用说明书。